البولنجر باند Bollinger Bands

المقدمة
تم تطوير Bollinger Bands بواسطة John Bollinger ، وهي نطاقات تقلب تقع أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك. يعتمد التقلب على الانحراف المعياري ، والذي يتغير مع زيادة التقلب وانخفاضه. تتسع النطاقات تلقائيًا عندما تزداد التقلبات وتتقلص عندما يقل التقلب. تسمح طبيعتها الديناميكية باستخدامها على أوراق مالية مختلفة بالإعدادات القياسية. بالنسبة للإشارات ، يمكن استخدام Bollinger Bands لتحديد M-Tops و W-Bottoms أو لتحديد قوة الاتجاه. تتم مناقشة الإشارات المشتقة من تضييق النطاق الترددي في مقالة ChartSchool على BandWidth.

ملاحظة: Bollinger Bands® هي علامة تجارية مسجلة لشركة John Bollinger.

حساب SharpCharts

  * Middle Band = 20-day simple moving average (SMA)
  * Upper Band = 20-day SMA + (20-day standard deviation of price x 2) 
  * Lower Band = 20-day SMA - (20-day standard deviation of price x 2)

تتكون أشرطة بولينجر من شريط متوسط ​​مع شريطين خارجيين. النطاق الأوسط هو متوسط ​​متحرك بسيط يتم تحديده عادةً عند 20 فترة. يتم استخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط لأن صيغة الانحراف المعياري تستخدم أيضًا متوسط ​​متحرك بسيط. فترة المراجعة للانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط. يتم عادةً تعيين العصابات الخارجية بانحرافين معياريين أعلى وأسفل النطاق الأوسط.

يمكن تعديل الإعدادات لتناسب خصائص أوراق مالية معينة أو أنماط تداول. يوصي بولينجر بإجراء تعديلات تدريجية صغيرة على مضاعف الانحراف المعياري. يؤثر تغيير عدد فترات المتوسط ​​المتحرك أيضًا على عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري. لذلك ، يلزم إجراء تعديلات صغيرة فقط لمضاعف الانحراف المعياري. ستؤدي الزيادة في فترة المتوسط ​​المتحرك تلقائيًا إلى زيادة عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري وستتضمن أيضًا زيادة في مضاعف الانحراف المعياري. باستخدام SMA لمدة 20 يومًا وانحراف معياري لمدة 20 يومًا ، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري عند 2. يقترح بولينجر زيادة مضاعف الانحراف المعياري إلى 2.1 لـ SMA لمدة 50 فترة وتقليل مضاعف الانحراف المعياري إلى 1.9 لمدة 10 فترة SMA.

الإشارة: W- القيعان

كانت W-Bottoms جزءًا من عمل Arthur Merrill الذي حدد 16 نمطًا مع شكل W أساسي. يستخدم بولينجر أنماط W المختلفة هذه مع Bollinger Bands لتحديد W-Bottoms ، والتي تتشكل في اتجاهات هبوطية وتحتوي على قاعتي رد فعل. على وجه الخصوص ، يبحث بولينجر عن W-Bottoms حيث يكون القاع الثاني أقل من الأول ولكنه يثبت فوق النطاق السفلي. هناك أربع خطوات لتأكيد W-Bottom مع Bollinger Bands. أولا ، رد فعل منخفض الأشكال. يكون هذا الانخفاض عادة ، ولكن ليس دائمًا ، أقل من النطاق السفلي. ثانيًا ، هناك ارتداد نحو الشريط الأوسط. ثالثًا ، هناك سعر منخفض جديد في الأمان. هذا الانخفاض يثبت فوق النطاق السفلي. تظهر القدرة على الثبات فوق النطاق السفلي في الاختبار ضعفًا أقل في الانخفاض الأخير. رابعًا ، تم تأكيد النموذج بحركة قوية من القاع الثاني وكسر المقاومة.

يوضح الرسم البياني 2 Nordstrom (JWN) مع W-Bottom في الفترة من يناير إلى فبراير 2010. أولاً ، شكل السهم رد فعل منخفضًا في يناير (السهم الأسود) وانكسر أسفل النطاق السفلي. ثانيًا ، كان هناك ارتداد فوق الشريط الأوسط. ثالثًا ، تحرك السهم دون أدنى مستوى له في يناير واستقر فوق النطاق السفلي. على الرغم من أن أدنى مستوى لارتفاع 5 فبراير كسر النطاق السفلي ، إلا أن الإشارة لم تتأثر لأنه ، مثل Bollinger Bands ، يتم حسابها باستخدام أسعار الإغلاق. رابعًا ، ارتفع السهم مع اتساع حجم التداول في أواخر فبراير واخترق أعلى مستوى في أوائل فبراير. يوضح الرسم البياني 3 سانديسك مع W-Bottom أصغر في يوليو وأغسطس 2009.

الإشارة: M-Tops
كانت M-Tops أيضًا جزءًا من عمل Arthur Merrill الذي حدد 16 نمطًا مع شكل M. يستخدم بولينجر أنماط M المختلفة هذه مع Bollinger Bands لتحديد M-Tops ، والتي هي في الأساس عكس W-Bottoms. وفقًا لبولينجر ، عادةً ما تكون القمم أكثر تعقيدًا واستطالة من القيعان. تمثل القمم المزدوجة وأنماط الرأس والكتفين والماس قممًا متطورة.

في أبسط أشكاله ، يشبه M-Top القمة المزدوجة. ومع ذلك ، فإن ردود الفعل ليست متساوية دائمًا ؛ يمكن أن تكون القمة الأولى أعلى أو أدنى من القمة الثانية. يقترح بولينجر البحث عن علامات عدم التأكيد عندما يكون الأمان يحقق ارتفاعات جديدة. يحدث عدم التأكيد بثلاث خطوات. أولاً ، يخلق الأمان رد فعل عاليًا فوق النطاق العلوي. ثانيًا ، هناك تراجع نحو الشريط الأوسط. ثالثًا ، تتحرك الأسعار فوق القمة السابقة ولكنها تفشل في الوصول إلى النطاق العلوي. هذه علامة تحذير. يظهر عدم قدرة رد الفعل الثاني العالي للوصول إلى النطاق العلوي زخمًا متراجعًا ، والذي يمكن أن ينذر بانعكاس الاتجاه. يأتي التأكيد النهائي مع كسر دعم أو إشارة هبوط.

يوضح الرسم البياني 4 إكسون موبيل (XOM) مع M-Top في أبريل ومايو 2008. تحرك السهم فوق النطاق العلوي في أبريل ، تلاه تراجع في مايو ودفع آخر فوق 90. على الرغم من أن السهم تحرك فوق النطاق العلوي على أساس يومي ، لم يغلق فوق النطاق العلوي. تم تأكيد M-Top مع كسر الدعم بعد أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك ، شكل MACD تباعد هبوطي وتحرك أسفل خط إشارته للتأكيد.

يظهر الرسم البياني 5 منازل بولت (PHM) ضمن اتجاه صعودي في يوليو-أغسطس 2008. تجاوز السعر النطاق العلوي في أوائل سبتمبر لتأكيد الاتجاه الصعودي. بعد التراجع إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (نطاق بولينجر الأوسط) ، انتقل السهم إلى قمة أعلى فوق 17. على الرغم من هذا الارتفاع الجديد للحركة ، لم يتجاوز السعر النطاق العلوي ، وهو ما كان علامة تحذير. كسر السهم الدعم بعد أسبوع وتحرك MACD تحت خط إشارته. لاحظ أن M-top هذا أكثر تعقيدًا نظرًا لوجود ارتفاعات رد فعل منخفضة على جانبي القمة (السهم الأزرق). شكلت هذه القمة المتطورة نمطًا صغيرًا للرأس والكتفين.

الإشارة: المشي في العصابات

التحركات فوق أو أسفل النطاقات ليست إشارات في حد ذاتها. كما يقول بولينجر ، التحركات التي تلمس أو تتجاوز النطاقات ليست إشارات ، بل هي "علامات". في ظاهرها ، يُظهر الانتقال إلى الشريط العلوي قوة ، بينما تُظهر الحركة الحادة إلى الشريط السفلي ضعفًا. تعمل مذبذبات الزخم بنفس الطريقة. ذروة الشراء ليست بالضرورة صعودية. يتطلب الأمر قوة للوصول إلى مستويات ذروة الشراء ويمكن أن تمتد ظروف ذروة الشراء في اتجاه صعودي قوي. وبالمثل ، يمكن للأسعار "السير في النطاق" مع العديد من اللمسات خلال الاتجاه الصعودي القوي. فكر في الأمر للحظة. النطاق العلوي هو انحرافان معياريان فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة. يتطلب الأمر حركة سعر قوية جدًا لتجاوز هذا النطاق العلوي. إن لمسة النطاق العلوي التي تحدث بعد أن أكد Bollinger Band أن W-Bottom ستشير إلى بداية اتجاه صعودي. تمامًا كما ينتج عن الاتجاه الصعودي القوي العديد من علامات النطاق العلوي ، فمن الشائع أيضًا ألا تصل الأسعار أبدًا إلى النطاق السفلي أثناء الاتجاه الصعودي. يعمل SMA لمدة 20 يومًا في بعض الأحيان كدعم. في الواقع ، فإن الانخفاضات تحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا توفر أحيانًا فرص شراء قبل العلامة التالية للشريط العلوي.

يوضح الرسم البياني 6 منتجات Air Products (APD) مع ارتفاع وإغلاق فوق النطاق العلوي في منتصف يوليو. أولاً ، لاحظ أن هذا اندفاع قوي كسر فوق مستويين من المقاومة. إن الدفع القوي لأعلى هو علامة على القوة وليس الضعف. تحول التداول دون تغيير في أغسطس وتحرك المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا جانبًا. تضيق مؤشر بولينجر باند ، لكن APD لم يغلق أسفل النطاق السفلي. ارتفعت الأسعار و SMA لمدة 20 يومًا في سبتمبر. بشكل عام ، أغلق APD فوق النطاق العلوي خمس مرات على الأقل خلال فترة أربعة أشهر. تعرض نافذة المؤشر مؤشر قناة السلع لمدة 10 فترات (CCI). تعتبر الانخفاضات إلى ما دون -100 منطقة ذروة البيع والتحرك مرة أخرى فوق -100 يشير إلى بداية ارتداد ذروة البيع (الخط المنقط الأخضر). بدأت علامة النطاق العلوي والاختراق في الاتجاه الصعودي. ثم حدد CCI التراجعات القابلة للتداول مع الانخفاضات إلى ما دون -100. هذا مثال على الجمع بين البولنجر باند ومذبذب الزخم لإشارات التداول.

يوضح الرسم البياني 7 مونسانتو (MON) مع السير أسفل الشريط السفلي. انهار السهم في يناير مع كسر الدعم وأغلق أسفل النطاق السفلي. من منتصف يناير حتى أوائل مايو ، أغلقت شركة مونسانتو أسفل النطاق السفلي خمس مرات على الأقل. لاحظ أن السهم لم يغلق فوق النطاق العلوي مرة واحدة خلال هذه الفترة. يشير كسر الدعم والإغلاق المبدئي أسفل النطاق السفلي إلى اتجاه هبوطي. على هذا النحو ، تم استخدام مؤشر قناة السلع لعشر فترات (CCI) لتحديد حالات ذروة الشراء على المدى القصير. الحركة فوق +100 هي ذروة شراء. تشير العودة إلى ما دون +100 إلى استئناف الاتجاه الهبوطي (الأسهم الحمراء). أطلق هذا النظام إشارتين جيدتين في أوائل عام 2010.

خاتمة
يعكس البولنجر باند الاتجاه مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة والتقلب مع النطاقات العلوية / السفلية. على هذا النحو ، يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة نسبيًا. وفقًا لبولينجر ، يجب أن تحتوي الأشرطة على 88-89٪ من حركة السعر ، مما يجعل الحركة خارج النطاقات مهمة. من الناحية الفنية ، تكون الأسعار مرتفعة نسبيًا عندما تكون فوق النطاق العلوي ومنخفضة نسبيًا عندما تكون أقل من النطاق السفلي. ومع ذلك ، لا ينبغي اعتبار "مرتفع نسبيًا" إشارة هبوطية أو إشارة بيع. وبالمثل ، لا ينبغي اعتبار "منخفضة نسبيًا" إشارة صعودية أو إشارة شراء. الأسعار مرتفعة أو منخفضة لسبب ما. كما هو الحال مع المؤشرات الأخرى ، لا يُقصد باستخدام Bollinger Bands كأداة قائمة بذاتها. يجب على رسامي الرسم البياني دمج Bollinger Bands مع تحليل الاتجاه الأساسي والمؤشرات الأخرى للتأكيد.

باستخدام مع SharpCharts

يمكن العثور على Bollinger Bands في SharpCharts كتراكب سعر. كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك البسيط ، يجب أن يظهر البولنجر باند أعلى الرسم البياني للسعر. عند اختيار Bollinger Bands ، سيظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2). يحدد الرقم الأول (20) فترات المتوسط ​​المتحرك البسيط والانحراف المعياري. الرقم الثاني (2) يحدد مضاعف الانحراف المعياري للنطاقين العلوي والسفلي. تحدد هذه المعلمات الافتراضية النطاقات 2 الانحرافات المعيارية أعلى / أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتناسب احتياجات التخطيط الخاصة بهم. يمكن تعيين تراكب Bollinger Band على (50،2.1) لإطار زمني أطول أو على (10،1.9) لإطار زمني أقصر. انقر هنا للحصول على مثال حي.

بولينجر باندز - شاربشارتس

اقترح عمليات المسح
كروس باند بولينجر الصاعد
يكتشف هذا الفحص الأسهم التي تحركت للتو فوق خط بولينجر باند العلوي. هذا الفحص هو مجرد نقطة انطلاق. مطلوب مزيد من الصقل والتحليل.

[type = stock] AND [country = US] 
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000] 
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 5] 

AND [Daily Close x Daily Upper BB(20,2.0)] 

هابطة بولينجر باند كروس
يكتشف هذا الفحص الأسهم التي تحركت للتو أسفل خط بولينجر باند السفلي. هذا الفحص هو مجرد نقطة انطلاق. مطلوب مزيد من الصقل والتحليل.

[type = stock] AND [country = US] 
AND [Daily SMA(20,Daily Volume) > 40000] 
AND [Daily SMA(60,Daily Close) > 5] 

AND [Daily Lower BB(20,2.0) x Daily Close]