سلسلة مؤشرات مهمة طُوّرت على TradingView — نعرض في هذه السلسلة مؤشرات منشورة في مكتبة TradingView المجتمعية، ونشرح فكرتها وطريقة قراءتها وحدودها بأمثلة عملية.
محتويات الدليل:
- بطاقة الاستراتيجية
- الفكرة: تصحيح داخل اتجاه، ومخاطرة معروفة مسبقاً
- شروط الاتجاه الصاعد
- رصد التصحيح وإشارة الدخول
- الوقف وحجم الصفقة
- طرق الخروج
- طريقة استخدام الاستراتيجية في TradingView خطوة بخطوة
- حدود الاستراتيجية وأخطاء شائعة
أصعب سؤالين عند أي صفقة: أين أدخل؟ وكم أشتري؟ كثير من المتداولين يجيبون عن الأول ويتجاهلون الثاني، فيشترون كمية عشوائية، فتكون خسارة صفقة واحدة أحياناً أكبر من أرباح عدة صفقات. استراتيجية Trend Pullback ATR Strategy تجيب عن السؤالين معاً: تدخل مع الاتجاه بعد تصحيح، وتضع وقفاً مبنياً على تذبذب السهم (ATR)، ثم تحسب الكمية بحيث لا تتجاوز خسارة الصفقة 1% من رأس المال.
الجزء الأول: بطاقة الاستراتيجية
| الاسم | Trend Pullback ATR Strategy |
| المطوّر | mbedaiwi |
| النوع | استراتيجية (Strategy) بلغة Pine Script v6، تُرسم على الشارت |
| الوصول | مفتوحة المصدر ومجانية |
| الأسلوب | استمرار الاتجاه: الدخول بعد تصحيح إلى متوسط 20، بوقف ATR ومخاطرة ثابتة |
| الإطار المناسب | اليومي و4 ساعات، للأسهم والصناديق والمؤشرات (تداول متأرجح Swing) |
| ماذا يعرض | إشارة BUY، وخط الوقف أثناء الصفقة، وعلامات الدخول والخروج من Strategy Tester. المتوسطات مخفية افتراضياً |
| الرابط | صفحة الاستراتيجية على TradingView |
📌 الخلاصة: اتجاه صاعد مؤكد ← تصحيح يلمس متوسط 20 ← شمعة خضراء تغلق فوق المتوسط وفوق القمة السابقة = BUY، بوقف 2 × ATR تحت الإغلاق، وكمية تجعل الخسارة القصوى 1% من رأس المال.
الجزء الثاني: الفكرة
- لا مطاردة للاختراقات: تنتظر الاستراتيجية أن يصحح السعر داخل الاتجاه الصاعد، ثم تشتري عندما يعود المشترون، فيكون الدخول أقرب إلى الدعم.
- وقف يناسب كل سهم: الوقف ليس نسبة ثابتة، بل مضاعف لمتوسط المدى الحقيقي ATR. السهم الهادئ يأخذ وقفاً قريباً، والسهم المتذبذب يأخذ وقفاً أبعد.
- مخاطرة ثابتة: بدلاً من كمية ثابتة، تُحسب الكمية من بُعد الوقف، فتكون الخسارة إذا ضُرب الوقف نحو 1% من رأس المال مهما كان السهم.
- صفقة واحدة لكل تصحيح: بعد الخروج من صفقة لا تدخل الاستراتيجية مجدداً حتى يحدث تصحيح جديد، فلا تتكرر الصفقات على نفس الحركة.
💡 الفرق عن استراتيجية Trend Pullback System: الفكرة العامة واحدة (الدخول على التصحيح)، لكن Trend Pullback System تعتمد على المعيّنات والهيكل في الوقف والهدف، بينما Trend Pullback ATR Strategy أبسط وأكثر صرامة في إدارة المخاطر: وقف ATR، وحجم صفقة محسوب، ووقف متحرك بالـ ATR بدلاً من هدف قريب.
الجزء الثالث: شروط الاتجاه الصاعد
لا تبحث الاستراتيجية عن أي إشارة شراء إلا إذا تحققت كل الشروط التالية معاً:
| الشرط | المعنى |
|---|---|
| الإغلاق فوق EMA 200 | السعر فوق متوسط الاتجاه الطويل |
| EMA 50 فوق EMA 200 | الاتجاه المتوسط صاعد أيضاً |
| EMA 200 أعلى من قيمته قبل 5 شموع | المتوسط الطويل نفسه يميل للأعلى، لا مسطح ولا هابط |
| إغلاق الإطار الأعلى فوق متوسطه (افتراضياً اليومي فوق EMA 50) | تأكيد من إطار أكبر، باستخدام آخر شمعة مكتملة فقط حتى لا تتغير الإشارة بعد ظهورها |
هذه الشروط صارمة عن قصد: في الأسواق الهابطة أو العرضية تبقى الاستراتيجية خارج السوق، وهذا جزء من قيمتها.
الجزء الرابع: رصد التصحيح وإشارة الدخول
1. التصحيح
أثناء الاتجاه الصاعد، كل شمعة ينزل قاعها إلى EMA 20 أو تحته تُسجَّل كشمعة تصحيح. ويُعد التصحيح «حديثاً» إذا حدث خلال آخر 5 شموع، وبعد آخر خروج من صفقة.
2. شمعة الاستئناف (BUY)
تظهر إشارة BUY (مثلث أخضر أسفل الشمعة) عندما تجتمع الشروط التالية في شمعة واحدة:
- لا توجد صفقة مفتوحة.
- شروط الاتجاه الصاعد متحققة، والتصحيح حديث.
- الإغلاق فوق EMA 20.
- الإغلاق فوق قمة الشمعة السابقة.
- الشمعة خضراء (الإغلاق أعلى من الافتتاح).
تُحسب الإشارة عند إغلاق الشمعة، ويُنفّذ الشراء عند افتتاح الشمعة التالية، ويظهر على الشارت باسم BUY Zone مع الكمية (مثل +99).
الجزء الخامس: الوقف وحجم الصفقة
الوقف المبدئي = إغلاق شمعة الإشارة − 2 × ATR(14).
الكمية = (رأس المال × 1%) ÷ (الإغلاق − الوقف)، مقرّبة للأسفل، وبحد أقصى 95% من رأس المال حتى لا تتجاوز الصفقة السيولة المتاحة.
مثال بالأرقام:
- رأس المال 100,000 ريال، والمخاطرة 1% = 1,000 ريال.
- إغلاق شمعة الإشارة 50.00، وATR = 1.25، فالوقف = 50.00 − 2.50 = 47.50.
- المخاطرة للسهم = 2.50، فالكمية = 1,000 ÷ 2.50 = 400 سهم (قيمتها نحو 20,000 ريال).
- لو كان السهم أكثر تذبذباً وATR = 2.50، يصبح الوقف 45.00 والكمية 200 سهم فقط، والخسارة القصوى تبقى نحو 1,000 ريال.
وإذا كان الوقف قريباً جداً (أقل من 10 وحدات سعرية دنيا، كما يحدث في البيانات القديمة جداً بعد تعديلات التجزئة) تتجاهل الاستراتيجية الإشارة، لأن تنفيذ وقف بهذا القرب غير واقعي.
الجزء السادس: طرق الخروج
| الطريقة | كيف تعمل | متى تناسب |
|---|---|---|
| ATR trailing (الافتراضية) | بعد الدخول يرتفع الوقف إلى أعلى قمة − 3 × ATR، ولا ينزل أبداً. لا يوجد هدف ثابت، والخروج عند ضرب الوقف المتحرك (TRT Long Exit) | الاتجاهات القوية، حين تريد ترك الربح يكبر |
| Fixed R target | الوقف المبدئي ثابت، والهدف = الدخول + 2 × المخاطرة (2R). الخروج عند الوقف أو الهدف أيهما أولاً | الأسهم العرضية أو المتداول الذي يفضل أهدافاً واضحة |
💡 في الطريقة الافتراضية لا يتحرك الوقف للأعلى في البداية إلا إذا أصبح «القمة − 3 ATR» أعلى من الوقف المبدئي (الإغلاق − 2 ATR)، أي بعد أن يتحرك السعر لصالحك بما يكفي.
مثال واقعي من TradingView
ماذا نرى في الشارت؟
- الإشارة: في الاتجاه الصاعد صحّح السهم إلى متوسط 20، ثم في 26 مارس 2026 أغلق عند 151.00 فوق المتوسط وفوق قمة الشمعة السابقة بشمعة خضراء، فظهرت إشارة BUY.
- الدخول والكمية: نُفّذ الشراء عند افتتاح 29 مارس عند 150.70 (BUY Zone). الوقف المبدئي قرب 140.6، أي مخاطرة نحو 10.1 ريال للسهم. ومع رأس مال 100 ألف ومخاطرة 1% (ألف ريال) حسبت الاستراتيجية الكمية 99 سهماً، وهو الرقم +99 الظاهر على الشارت.
- الوقف المتحرك: مع صعود السهم ارتفع الخط الأحمر على درجات: قرب 181 في نهاية أبريل، ثم 183 في يونيو، ثم 208.10 بعد أن بلغ السهم قمته عند 230 في 22 يونيو. ولم ينزل الوقف أبداً.
- الخروج: في 5 يوليو هبط السهم إلى 202 فضُرب الوقف عند 208.10 (TRT Long Exit)، بربح +37.81%، أي أكثر من 5 أضعاف المخاطرة المبدئية.
- الصفقة التالية: هبوط 5 يوليو كان تصحيحاً جديداً إلى المتوسط، فظهرت BUY في 7 يوليو، ونُفّذ الدخول في 8 يوليو عند 218. لكن السهم هبط وضُرب الوقف في 22 يوليو عند 206.9 (−5.28%)، وكانت الخسارة أصغر من المخاطرة المبدئية لأن الوقف كان قد ارتفع قليلاً.
- كل التاريخ المتاح (منذ فبراير 2022): 15 صفقة، الرابحة منها 46.7%، وصافي الربح +9.0% من رأس المال مع مخاطرة 1% فقط في كل صفقة.
💡 الدرس الأهم هنا أن نسبة النجاح ليست كل شيء: صفقة واحدة رابحة بوقف متحرك غطّت عدة خسائر صغيرة محددة مسبقاً. وللمقارنة، على سهم الراجحي (1120) لم تفتح الاستراتيجية أي صفقة منذ أكتوبر 2025، لأن السعر بقي تحت متوسط 200 وفلتر الاتجاه منع الشراء.
الجزء السابع: طريقة استخدام الاستراتيجية في TradingView خطوة بخطوة
1. الإضافة إلى الشارت
- افتح الشارت اليومي للسهم، واضغط Indicators (fx).
- اكتب Trend Pullback ATR Strategy، واختر الاستراتيجية التي طوّرها mbedaiwi.
- تفتح لوحة Strategy Tester أسفل الشارت تلقائياً.
- اضغط النجمة لحفظها في Favorites.
2. الإعدادات (تبويب Inputs)
| الإعداد | الوظيفة | الافتراضي |
|---|---|---|
| Fast trend EMA / Slow trend EMA | متوسطا الاتجاه | 50 / 200 |
| Require higher-timeframe trend | اشتراط اتجاه الإطار الأعلى | مفعّل |
| Higher timeframe / Higher-timeframe EMA | الإطار الأعلى ومتوسطه | D / 50 |
| Pullback EMA | متوسط التصحيح | 20 |
| Max bars since pullback | أقصى عدد شموع بين التصحيح والإشارة | 5 |
| ATR length | طول ATR | 14 |
| Initial stop (x ATR) | بُعد الوقف المبدئي | 2.0 |
| Exit mode | طريقة الخروج | ATR trailing |
| Trailing stop (x ATR) | بُعد الوقف المتحرك | 3.0 |
| Target (R multiple, fixed mode) | الهدف في الطريقة الثابتة | 2.0 |
| Risk per trade (% of equity) | المخاطرة في الصفقة | 1.0% |
| Max position size (% of equity) | أقصى حجم للصفقة | 95% |
| Min stop distance (ticks) | أقل بُعد مقبول للوقف | 10 |
| Enable long trades / Enable short trades | الشراء / البيع على المكشوف | الشراء فقط |
| Show EMAs / Show stop / target lines / Show BUY / SELL markers | خيارات العرض | المتوسطات مخفية، والباقي ظاهر |
💡 نصيحة: فعّل Show EMAs في البداية لترى متوسطات 50 و200 و20 على الشارت وتفهم سبب كل إشارة، ثم أخفها لاحقاً إن أردت شارتاً أنظف.
3. إعدادات مقترحة
- الافتراضي: مناسب للشارت اليومي ولمعظم الأسهم القيادية.
- مخاطرة أقل: خفّض Risk per trade إلى 0.5% إذا كنت تتداول عدة أسهم في نفس الوقت.
- أسهم عرضية: جرّب Exit mode = Fixed R target مع هدف 2R أو 1.5R.
- شارت 4 ساعات: اترك الإطار الأعلى على اليومي، فيصبح الاتجاه اليومي فلتراً لإشارات 4 ساعات.
4. خصائص الاختبار (تبويب Properties)
رأس المال الافتراضي 100,000، والعمولة 0.1% لكل عملية، وحجم الصفقة يُحسب من الكود (لا تغيّر Order size). عدّل العمولة لتطابق وسيطك قبل الحكم على النتائج.
5. التنبيهات
- اضغط زر Alert (أو Alt + A).
- في Condition اختر الاستراتيجية.
- اختر تنبيهات دالة alert() (مثل «alert() function calls only»)، لأن الاستراتيجية ترسل رسالة BUY Zone عند إغلاق شمعة الإشارة.
- اختر طريقة الإشعار، ثم Create.
6. قراءة Strategy Tester
راجع تبويب List of Trades لترى كل صفقة: سعر الدخول (BUY Zone) وسعر الخروج (TRT Long Exit) والعائد. ولأن المخاطرة 1% فقط في كل صفقة، يبدو صافي الربح الكلي صغيراً كنسبة من رأس المال، فقيّم أيضاً متوسط الربح إلى متوسط الخسارة وأقصى تراجع.
الجزء الثامن: حدود الاستراتيجية وأخطاء شائعة
- تحتاج اتجاهاً صاعداً واضحاً: في الأسواق الهابطة لن تظهر صفقات لفترات طويلة، وهذا طبيعي.
- نسبة نجاح متوسطة: الاستراتيجية تعتمد على أن تكون الأرباح أكبر من الخسائر، لا على كثرة الصفقات الرابحة. توقع سلاسل من الخسائر الصغيرة.
- الفجوات السعرية: إذا افتتح السهم بفجوة تحت الوقف، يكون الخروج عند الافتتاح وقد تتجاوز الخسارة 1%.
- الوقف المتحرك يعيد جزءاً من الربح: بُعد 3 × ATR يعطي السهم مساحة، لكنه يعني الخروج بعد تراجع ملحوظ من القمة.
- البيع على المكشوف: الخيار موجود لكنه معطّل افتراضياً، لأنه غير متاح عادة في السوق السعودي.
- خطأ شائع: تغيير الكمية يدوياً بعد الإشارة، فتضيع فكرة المخاطرة الثابتة. التزم بالكمية المحسوبة أو بنسبة مخاطرة أقل.
قائمة تحقق قبل الشراء بالاستراتيجية:
- هل السعر فوق EMA 200، وEMA 50 فوقه، والمتوسط الطويل صاعد؟
- هل لمس السعر متوسط 20 خلال آخر 5 شموع؟
- هل ظهرت BUY عند إغلاق شمعة خضراء فوق القمة السابقة؟
- هل حسبت الكمية من بُعد الوقف بحيث لا تتجاوز الخسارة 1%؟
- هل أنت مستعد لترك الوقف المتحرك يعمل دون الخروج المبكر؟
الخلاصة
استراتيجية Trend Pullback ATR Strategy من الأدوات المهمة التي طُوّرت على TradingView لأنها تجمع ثلاثة مبادئ أساسية في نظام واحد: التداول مع الاتجاه، والدخول على التصحيح لا على الاندفاع، وإدارة المخاطر بحجم صفقة محسوب ووقف مبني على تذبذب السهم. قد تخسر عدة صفقات صغيرة، لكن صفقة اتجاه واحدة جيدة يتركها الوقف المتحرك تكبر تكفي لتعويضها، كما رأينا في مثال سهم الأنابيب.
📌 مقالات ذات صلة: استراتيجية Trend Pullback System، واستراتيجية Trend Vector Pro، ومؤشر Market Structure and Price Action، والدليل الشامل للمتوسطات المتحركة.
تنبيه: هذا المحتوى تعليمي، والأمثلة للتوضيح فقط، ولا تُعد توصية بالشراء أو البيع. التداول في الأسهم ينطوي على مخاطر، ونتائج الاختبار الخلفي والأداء السابق لا تضمن النتائج المستقبلية. الاستراتيجية غير تابعة لـ TradingView ولا معتمدة منها.