نموذج اتجاه نقطة القرار
DecisionPoint Trend Model
Trading With the Trend
إن الاتجاه له علاقة باتجاه السوق - صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا - ويمكن للمستثمر الذي يتصرف بالتناغم مع اتجاه السوق أن يزيد بشكل كبير من فرص نجاحه. وذلك لأن اتجاه السوق يشير عمومًا إلى اتجاه معظم الأسهم والقطاعات. على سبيل المثال، خلال سوق صاعدة قوية، يمكن أن يكون أكثر من 90٪ من الأسهم في اتجاه صاعد. وهذا يزيد من احتمالات اختيار سهم رابح.
يركز تحليل اتجاه DecisionPoint على ثلاثة أطر زمنية - قصيرة الأجل (أيام إلى أسابيع)، ومتوسطة الأجل (أسابيع إلى أشهر) أو طويلة الأجل (أشهر إلى سنوات). هذه تعريفات واسعة ويمكن تحويلها إلى أطر زمنية أقصر (أي أن المدى القصير يمكن أن يكون ساعات إلى أيام). ومع ذلك، من المهم أن تكون دائمًا على دراية بالاتجاه في ثلاثة أطر زمنية متتالية لأنها مترابطة، ويجب أن تأخذ قرارات الاستثمار الخاصة بك في الاعتبار الثلاثة. الاتجاه الأطول أمدًا هو الاتجاه السائد والأكثر أهمية، ولكن الاتجاهات الأقصر أمدًا يمكن أن تكون حيث يمكن اكتشاف تغييرات الاتجاه الطويلة الأجل أولاً. بعبارة أخرى، يحدد الاتجاه الأطول أمدًا الموقف الاستراتيجي، ولكن الاتجاه الأقصر أمدًا هو المكان الذي يتم فيه اتخاذ الخطوات التكتيكية.
الاتجاه الطويل الأجل
يستخدم الاتجاه الطويل الأجل إشارة تقاطع المتوسط المتحرك على الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري. يتم استخدام المتوسط المتحرك "السريع" و"البطيء"؛ يتم حساب المتوسط المتحرك السريع على فترات أقل وسوف يستجيب لتغيرات الأسعار بشكل أسرع من المتوسط المتحرك البطيء. انظر إلى الرسم البياني الشهري (تمثل كل نقطة بيانات شهرًا واحدًا) حيث يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي 6-EMA والمتوسط المتحرك الأسي 10-EMA (فترات 6 أشهر و10 أشهر). يكون الاتجاه صعوديًا عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي 6-EMA أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 10-EMA ويكون هبوطيًا عندما يكون أقل منه. الفترة الممتدة لـ 20 عامًا أدناه هي مثال مثالي لكيفية نجاح هذه المنهجية. لا تعمل دائمًا بهذه الطريقة المثالية، ولكنها فعّالة للغاية بشكل عام في تحديد الاتجاه بشكل صحيح. لاحظ كيف عبر المتوسط المتحرك الأسي 6-EMA فوق المتوسط المتحرك الأسي 10-EMA في نهاية عام 1994، مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد طويل الأجل استمر حتى أواخر عام 2000. ثم تغير الاتجاه إلى هبوطي حيث عبر المتوسط المتحرك الأسي 6-EMA لأسفل عبر المتوسط المتحرك الأسي 10-EMA، حيث بقي لأكثر من عامين خلال أسوأ سوق هبوطية منذ عقود، وأخيرًا عبر مرة أخرى في ربيع عام 2003. في أوائل عام 2008، كان هناك تقاطع هبوطي آخر، والذي حدد بداية سوق هبوطية أخرى أسوأ من التي سبقتها. تبع ذلك تقاطع صعودي آخر في أواخر عام 2009. في عام 2011 كان هناك ما يكفي من التقلبات للتسبب في تقاطع هبوطي، والذي أعقبه بسرعة تقاطع صعودي آخر.
إن مجموعات المتوسطات المتحركة المختارة ليست "رصاصات سحرية". فهي فعالة لتحليل اتجاه DecisionPoint، ولكن يمكن أيضًا استخدام مجموعات أخرى على نحو مماثل.
بينما توفر عمليات عبور المتوسطات المتحركة الأسية طريقة لا لبس فيها لتحديد الاتجاه، فهناك فروق دقيقة أخرى مفيدة في تحسين تقييم الاتجاه. لاحظ أنه توجد أوقات يتقاطع فيها مؤشر الأسعار مع المتوسطات المتحركة الأسية، وكذلك أوقات يتحرك فيها أحد المتوسطين المتحركين الأسيين أو كلاهما في اتجاه معاكس للاتجاه. في أي وقت يحدث فيه واحد أو أكثر من هذه الإجراءات، يجب أن تعتبر الاتجاه محايدًا، ويميل إلى الصعود أو الهبوط اعتمادًا على عدد هذه الظروف المعاكسة للاتجاه.
الرسم البياني الشهري فعال، ولكن يتعين علينا الانتظار حتى إغلاق نهاية الشهر قبل أن تصبح الأرقام "رسمية"، لذلك تم تطوير آلية مماثلة للرسم البياني الأسبوعي حتى يمكن الوصول إلى قراءة رسمية للاتجاه الطويل الأجل في نهاية كل أسبوع. على الرسم البياني الأسبوعي، يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي 17 و43 وتنطبق نفس القواعد على الرسم البياني الشهري. لاحظ أن تقاطعات EMA تحدث في نفس الأماكن تقريبًا، وباستثناء التفاصيل المضافة من أسعار الإغلاق الأسبوعية، هناك فرق ضئيل للغاية بين الرسم البيانيين.
أخيرًا، يمكن أيضًا استخلاص الاتجاه الطويل الأجل من الرسم البياني اليومي؛ تنطبق نفس المنهجية، ولكن مع استبدال المتوسطين المتحركين الأسيين 50 و200. إذا كان المتوسط المتحرك الأسي 50 أقل من المتوسط المتحرك الأسي 200، فهذا يعني سوقًا هبوطية وإذا كان المتوسط المتحرك الأسي 50 أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 200، فهذا يعني سوقًا صاعدة.
الاتجاه المتوسط الأجل
لتحديد الاتجاه المتوسط الأجل، يتم استخدام المتوسط المتحرك الأسي 20-EMA والمتوسط المتحرك الأسي 50-EMA على الرسم البياني اليومي. مرة أخرى، تنطبق نفس القواعد فيما يتعلق بتقاطعات المتوسط المتحرك الأسي، وحركة المتوسط المتحرك الأسي المعاكسة للاتجاه، وعلاقة السعر بالمتوسطات الأسية. إذا كان المتوسط المتحرك الأسي 20-EMA أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 50-EMA، يكون الاتجاه صعوديًا. إذا كان المتوسط المتحرك الأسي 20-EMA أقل من المتوسط المتحرك الأسي 50-EMA، يكون الاتجاه هبوطيًا.
بالنسبة لتقاطعات المتوسط المتحرك الأسي السالبة 20/50 في الأمد المتوسط، يمكن استخدام المتوسطات المتحرك الأسي 20/50/200 معًا لتحديد ما إذا كان التقاطع الهبوطي هو تغيير في اتجاه البيع (بيع/بيع قصير) أو محايد (تحوط أو نقد). إذا عبر المتوسط المتحرك الأسي 20 إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 50 بينما كان المتوسط المتحرك الأسي 50 أقل من المتوسط المتحرك الأسي 200، فإن الإشارة هبوطية بشكل خاص أو تغيير في اتجاه البيع/البيع القصير. إذا عبر المتوسط المتحرك الأسي 20 إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 50 بينما كان المتوسط المتحرك الأسي 50 أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 200، فإن تغيير الاتجاه محايد لأنه من الناحية الفنية، إذا كان المتوسط المتحرك الأسي 50 أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 200، فهذا يعني أن الاتجاه الأطول أجلاً صعودي أو في سوق صاعدة - وبالتالي، فإن "المحايد" أكثر ملاءمة من "البيع".
الاتجاه قصير الأمد - سوق صاعدة/هابطة
يتم تحديد الاتجاه قصير الأمد باستخدام اتجاه المتوسط المتحرك الأسي اليومي لمدة 20 يومًا. إذا كان يتحرك لأعلى، فإن الاتجاه قصير الأمد صاعد، والعكس صحيح.
يمكن اتخاذ خطوة أخرى للأمام بإضافة 5-EMA وتتبع تقاطعات 5/20-EMA، كما هو الحال مع تقاطعات 20/50-EMA في الأمد المتوسط. على سبيل المثال، إذا عبر 5-EMA فوق 20-EMA، فهذا يعني تغييرًا صعوديًا في الاتجاه قصير الأمد. إذا عبر 5-EMA أسفل 20-EMA بينما كان 20-EMA أعلى من 50-EMA، فهذا يعني تغييرًا محايدًا في الاتجاه. إذا عبر 5-EMA أسفل 20-EMA بينما كان 20-EMA أسفل 50-EMA، فهذا يعني تغييرًا هبوطيًا في الاتجاه "البيعي". لاحظ أن تقاطعات 5/20-EMA تحدث بشكل متكرر، لذا فإن اتباع اتجاه 20-EMA هو الطريقة المفضلة لتحديد الاتجاه قصير الأمد.
خلاصة القول
يعد تحليل الاتجاهات من DecisionPoint نظامًا بسيطًا لتقاطع المتوسطات المتحركة، وهو مصمم لالتقاط التغيرات في الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في وقت مبكر نسبيًا من التحرك. ويستخدم متوسطات متحركة أسية 5 و20 و50 و200 لهذا التحليل؛ ومع ذلك، يمكن استخدام مجموعة أخرى من المتوسطات المتحركة التي تناسب تفضيلاتك الخاصة بشكل أكبر.